Ada semua jenis alat untuk backtesting instrumen linier (seperti saham atau indeks saham). Ini adalah cerita yang sama sekali berbeda ketika menyangkut strategi pilihan. Sebagian besar alat yang digunakan adalah perangkat lunak dipesan lebih dahulu yang tidak tersedia untuk umum. Bagian dari alasan untuk itu tampaknya menjadi kompleksitas yang lebih tinggi yang terlibat, banjir data yang Anda butuhkan (rantai pilihan) dan ketersediaan data veli historis yang tidak tersedianya. Pokoknya, pertanyaan saya: Adakah alat bagus untuk digunakan untuk strategi strategi backtesting (atau add-on untuk paket standar atau layanan online atau apapun). Mohon juga berikan infos pada harga dan kualitas produk jika memungkinkan. P. S. Gagasan untuk mengatasi tantangan di atas adalah alat yang menggunakan Black-Scholes - namun dengan data vola historis (misalnya VIX yang tersedia untuk umum). Tanya Feb 1 11 at 7:54 Apakah ada perangkat lunak otomatis untuk backtesting spread opsi yang kompleks, seperti kerudung kura-kura besi? Misalnya, saya ingin mendukung kinerja historis 10 tahun untuk memasukkan kerah kapan pun 50 hari MVG melintasi di atas MVG 200 hari dan menggulung panggilan singkat kapan pun stok yang mendasarinya melintasi di atas pemogokan singkat. Saya melihat alat-alat lain di atas dan 1) mereka juga tidak mendukung strategi pilihan yang saya inginkan atau 2) mereka meminta saya memasukkan dan keluar dari posisi secara manual. Yang terakhir ini terlalu memakan waktu. Ndash user7587 Mar 19 14 at 23:50 Saya telah membangun sebuah alat untuk strategi pilihan back-testing pada tingkat fleksibilitas. Ini akan menunjukkan harga historis dan imbalan yang telah diuji ulang untuk strategi pilihan apa pun. Ini juga menyoroti peluang yang murah atau mahal hari ini setelah menjalankan analisis statistik terhadap data historis. Ini memiliki volatilitas historis terperinci, condong, dan grafik permukaan. Data historis kembali sekitar tujuh tahun dan akan kembali lebih jauh lagi. Ndash awarevariance Oct 1 15 at 17:35 Tidak ada perbedaan mendasar antara opsi dan instrumen kas, jadi Anda benar-benar hanya memerlukan platform backtesting yang memiliki fungsionalitas yang baik untuk mendukung beberapa instrumen secara bersamaan dengan kerangka waktu referensi yang sama. Saya berasumsi bahwa Anda mencari sesuatu di tengah antara tingkat kecanggihan dan biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan. Salah satu alat yang terlintas dalam pikiran itu adalah Deltix. Menjawab 20 Mar 14 at 1:12 Tidak seperti backtesting saham atau futures, backtesting multi-berkaki pilihan menyebar memang memiliki tantangan yang unik. Salah satu cara untuk mendukung strategi pilihan Anda adalah dengan mendownload data pilihan historis (Market Data Express) dan menggunakan analisis teknis plugin Excel (TA-Lib). Anda kemudian dapat membuat spreadsheet Excel untuk secara otomatis memasukkan menyesuaikan perdagangan spread Anda karena kondisi teknis tertentu terpukul. Cara yang lebih baik adalah dengan menggunakan software backtesting pilihan otomatis, seperti (OptionStack). Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat membuat peraturan untuk memasukkan dan menyesuaikan spread opsi secara otomatis saat kondisi pasar berubah. Sebenarnya, Anda bisa mencocokkan beberapa tahun pilihan spread yang kompleks (kerah, condors, dll.) Dalam hitungan detik. Namun, software ini saat ini dalam versi beta dan sepertinya ada daftar tunggu sign up. Jawab Mar 20 14 at 4:07 Hanya ingin menambahkan alternatif analisis teknis Excel add-in: Tulip Cell It's free dan open source. Yang Anda sebutkan biaya uang. Ndash Imbue Dec 19 16 at 22:25 QuantyCarlo (quantycarlo) adalah meja kerja untuk evaluasi dan optimalisasi sistem perdagangan opsi. Muncul dalam beberapa rasa, yang paling dasar yang memungkinkan pilihan otomatis backtesting. Versi gratis tersedia dengan jumlah simbol akhir hari yang terbatas. Rencana berlangganan lainnya menawarkan lebih banyak simbol dan data intraday. QuantyCarlo Enterprise Edition memaparkan dua API pemrograman, menawarkan Analisis Faktorial, Prediktor Terapan Prediktif, dan komputasi cluster untuk secara efisien menghasilkan parameter optimal untuk strategi yang diberikan. QuantyCarlo Enterprise Edition memaparkan dua API pemrograman, menawarkan Analisis Faktorial, Prediktor Terapan Prediktif (Predictive-Predictive-Modeling-Max-Kuhndp1461468485), dan komputasi cluster untuk menghasilkan parameter optimal dengan optimal untuk strategi yang diberikan. Ini juga ditawarkan sebagai layanan ke lembaga keuangan oleh IOTA Technologies (iotatx), pembuat QuantyCarlo. Menjawab 27 Jun 15 di 4: 48Wolfram Technologies di bidang Keuangan: Mengurangi Risiko melalui Analisis Backtesting dan Portofolio Stephane Caraguel, Manajer Portofolio Kuantitatif Tepian Wolfram Mengembangkan dan menyempurnakan model analitik untuk strategi perdagangan Backtest risiko untuk memeriksa viabilitas, atau model uji stres untuk memperhitungkan ekstrim Perubahan pasar Hitung nilai-risiko untuk berbagai portofolio dan cakrawala waktu Teknologi Wolfram memberi Anda fungsi dan alat matematika untuk menulis makalah penelitian atau buku dan melakukan perhitungan simbolis. Anda dapat dengan mudah mengintegrasikannya dengan bahasa seperti Java atau R. Sebagai manajer portofolio kuantitatif, Stephane Caraguel membutuhkan cara yang lebih cepat untuk mengembangkan strategi trading backtesting tanpa bergantung pada kotak peralatan yang tidak konsisten yang dibuat oleh pengguna bahasa open source seperti R. Built-in Fungsi dalam teknologi Wolfram memungkinkan Caraguel membuat kode yang bisa digunakan dengan lebih cepat. Selama karir saya, saya mengembangkan platform backtesting dalam beberapa bahasa. Rata-rata butuh waktu satu sampai dua bulan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan. Saya melakukan hal yang sama baru-baru ini dengan teknologi Wolfram, dan butuh waktu hanya dua minggu untuk melakukannya, kata Caraguel. Selain menghemat waktu Caraguel, ia telah mampu mengembangkan model trading yang menggabungkan beberapa proyek ke dalam satu portofolio dengan menggunakan kode singkat dan sederhana. Sebenarnya, teknologi Wolfram begitu banyak memanfaatkan alur kerja backtesting yang, menurut Caraguel, tidak lagi memiliki akses terhadap hal itu akan merugikan dalam hal produktivitas. Platform Wolfram Finance raquo Wolfram Finance Platform InfoKit raquoIm sangat baru mengenal R dan mencoba strategi backtest yang telah saya programkan di WealthLab. Beberapa hal yang saya tidak mengerti (dan it doesnt bekerja jelas :) Saya tidak mendapatkan Harga Dekat baik ke vektor. Atau semacam vektor tapi dimulai dengan struktur dan saya tidak benar-benar mengerti fungsi ini. Itu sebabnya serial saya, 1 panggilan mungkin tidak bekerja. N lt - nrow (seri) tidak bekerja baik, tapi saya memerlukannya untuk Loop Jadi saya kira jika saya mendapatkan 2 pertanyaan ini menjawab strategi saya harus bekerja. Saya sangat bersyukur untuk bantuan apapun .. R sepertinya cukup rumit bahkan dengan pengalaman pemrograman dalam bahasa lain ya saya agak disalin beberapa baris kode dari tutorial ini dan donben benar benar mengerti baris ini. Maksud saya seri, saya pikir akan menerapkan fungsi f ke quotcolumnquot 1 dari seri. Tapi karena seri ini adalah beberapa compley dengan struktur dll itu tidak bekerja. Saya membahas tutorial ini: r-bloggersbacktesting-a-trading-strategy ndash MichiZH 6 Jun 13 at 14: 22 Strategi Backtesting Backtesting Strategy adalah alat penting untuk melihat apakah strategi Anda berhasil atau tidak. Perangkat lunak backtesting mensimulasikan strategi Anda pada data historis dan memberikan laporan backtesting, yang memungkinkan Anda untuk melakukan analisis sistem perdagangan yang tepat. Versi 64-bit memungkinkan Anda memuat data sebanyak yang Anda butuhkan bahkan untuk backtesting yang paling akurat sekalipun. Untuk informasi teknis mengenai fitur ini lihat halaman Wiki terkait. Akurasi adalah kunci MultiCharts adalah solusi yang dibuat khusus untuk pengembangan strategi dan backtesting. Filosofi kami adalah strategi backtesting harus se realistik yang memungkinkan teknologi modern. Multicharts 64-bit memungkinkan untuk menangani sejumlah besar data Tick-by-Tick untuk backtesting yang tepat. Backtesting yang Realistis Meskipun tidak ada aproksimasi yang sempurna, kami telah melakukan segalanya untuk secara akurat menciptakan kondisi pasar masa lalu dan eksekusi pesanan untuk perdagangan strategi. Mesin backtesting tipikal memiliki banyak asumsi dan jalan pintas, yang menghasilkan pengujian yang tidak realistis dan hasil yang tidak dapat diandalkan. MultiCharts adalah platform perdagangan tingkat institusional yang meminimalkan asumsi dan mempertimbangkan banyak faktor. Strategi lanjutan backtesting sering membutuhkan banyak data, dan software yang mampu mengolahnya. Multi-threading digunakan saat Anda memproses Strategy Optimization di MultiCharts. Ini menyebarkan banyak tugas ke dalam inti yang berbeda, sehingga semuanya berjalan lebih cepat. Versi 64-bit MultiCharts memungkinkan Anda memuat data tikungan bertahun-tahun dan tahun untuk pergerakan harga terperinci. Mudah dibaca Anda bisa mengubah bagaimana sinyal Anda muncul di chartin Anda hanya dengan beberapa klik saja. Perintah keluar bisa dihubungkan dengan garis yang terlihat ke semua baris entri yang terkait atau akan hijau jika perdagangan menguntungkan, merah jika tidak. Jika Anda tidak menyukai warna itu, atau aspek visual lainnya, Anda dapat dengan mudah mengubahnya. Pilih mata uang Anda untuk backtesting Mata uang dasar memungkinkan menghitung keuntungan dan kerugian selama strategi melakukan backtesting dengan mata uang tertentu untuk pasangan Forex atau simbol non-AS. Jika Anda mendukung strategi Anda pada simbol yang berbasis pada mata uang yang berbeda dari pada akun broker Anda, Anda mungkin ingin menerapkan konversi mata uang. Untuk membuat hasil sedekat mungkin dengan kesempurnaan, kami menggunakan kurs mata uang aktual untuk setiap harinya. Semua konversi mata uang terjadi di belakang layar untuk membuat trading Anda semudah mungkin. Kami menggunakan server kami untuk meminta data di latar belakang dan melakukan perhitungan yang diperlukan. Semua faktor penting yang terdapat dalam perangkat lunak backtesting kami mempertimbangkan faktor-faktor penting berikut: perubahan harga likuiditas, tick-by-tick, perbedaan harga bid-by-trade, komisi, selip, modal awal, tingkat suku bunga dan ukuran perdagangan. Mengambil risiko likuiditas Ketika mesin MultiCharts mendukung strategi, ia menyadari bahwa tidak semua limit order akan terisi, karena kurangnya likuiditas. Untuk alasan ini, Anda punya pilihan untuk mengisi pesanan saat target harga dipukul, atau bila sudah terlampaui sejumlah poin (pips). Info lebih lanjut ada di halaman Wiki kami. Ask, bid, dan trade price Backtesting memperhitungkan bahwa pembelian riil terjadi pada harga yang diminta, real selling pada harga bid. Hal ini membuat simulasi backtesting kita se realistik mungkin. Precise Strategy Backtesting dapat memberi pengguna persaingan yang lebih realistis. Untuk mendukung strategi frekuensi tinggi seperti arbitrase statistik, pengguna mungkin perlu mempertimbangkan data bidask historis dan data historis perdagangan. Analog tick-by-tick Bar Magnifier sangat penting untuk meningkatkan presisi saat backtesting. MultiCharts dapat membangun bar yang lebih besar dari komponen yang lebih kecil dari batang kedua dan menit dari kutu, jam dan hari keluar dari menit. Anda dapat menciptakan pergerakan harga yang pasti di setiap bar dengan menggunakan Bar Magnifier. Sebagai contoh, Bar Magnifier dapat memuat beberapa menit yang membentuk jam, dan strategi akan dilacak setiap menit. Pelajari lebih banyak rincian teknis di sini. Strategi untuk segera melakukan praktik MultiCharts backtesting engine bahkan mengemulasi pasar, stop, limit, stop limit dan one-cancels-other (OCO) orders. Target keuntungan, stop-loss dan trailing stops juga merupakan fitur backtesting standar. Selain itu, MultiCharts hadir dengan lebih dari 80 strategi EasyLanguage, jadi Anda bisa berlatih backtesting.
No comments:
Post a Comment